Lo primero de todo es pelar las gambas, pero no tiréis ninguna de las cabezas ni las pieles. Ambas cosas las pondremos en un cazo con agua para hacer un caldo de marisco.
Seguiremos con la receta pelando y cortando la cebolla primero en rodajas para luego cortarla en trocitos pequeños. Si nos queremos saltar este paso, podemos comprar cebolla congelada y no tendremos que preocuparnos por esto.
Calentamos aceite en una sartén y echamos la cebolla, para pocharla bien. Vamos a irla removiendo hasta que se empiece a transparentar un poco. Esa será la señal para añadir las gambas peladas. Removerlo todo hasta que las gambas empiecen a dorarse. Añadimos entonces una cucharada de harina y lo removemos de nuevo. Lo dejamos hacer. Por unos 10 minutos.
Si las gambas ya están doradas, entonces añadiremos la taza de leche a la sartén y dejaremos que se cueza todo a fuego lento por otros 10 minutos. Echamos un poco de sal y dejamos listo para luego.
Vamos a preparar ahora la salsa: para ello cortamos dos pimientos en tiras y los freímos en otra sartén, para que se hagan un poco. Cuando veamos que van cogiendo color añadimos la salsa de tomate y removemos bien para que quede todo bien mezclado. Lo dejamos freírse ambas cosas juntas por unos 15 minutos a fuego lento, removiendo de vez en cuando.
Encended ya el horno a 180º C.
Una vez esté lista la mezcla anterior, lo echamos a al vaso de la batidora. Añadimos un poco de sal y de pimienta y batimos bien. Se nos irá formando una salsa espesa. Colar el caldo que hemos preparado con las pieles y cabezas de las gambas y echarlo en el vaso de la batidora. Seguid batiéndolo todo para que la mezcla se haga un poco más suave. De este modo irá cogiendo mucho más sabor.
Procedemos a limpiar los pimientos restante bajo agua fría y a vaciarlos por dentro, con mucho cuidado de no estropear las pieles. Ya listos, echamos la mezcla que hemos hecho con las gambas, cebolla y la leche. Por encima echaremos la salsa que hemos preparado. También podéis añadir un poco de queso rallado si queréis.
Colocamos los pimientos rellenos en una bandeja que sirva para horno y los ponemos a hornearse por unos 20 minutos más o menos, para que se hagan bien.